Джон Шваубе – трейдер, трейдерам.

Опубликовано admin     Рубрики: интервью с трейдерами, форекс обучение

Настало время продолжить нашу рубрику «Интервью с трейдерами» и сегодня хочу выложить некоторые, наиболее интересные вопросы, прозвучавшие в интервью с трейдером Джоном Шваубе. Джон является профессиональным трейдером на рынке фьючерсов и опционов, а также большим специалистом в разработке торговых систем, используемых в финансовых инвестициях.

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
– Я рос в большой семье рабочих, где деньги доставались тяжелым трудом. Я всегда интересовался финансами и искал способы . Учась в колледже, я работал полную рабочую неделю и когда у меня представилась возможность устроиться в фирму, занимающуюся торговлей на рынках, я использовал ее. С тех пор я в торговом бизнесе.

Вопрос: Что, на ваш взгляд, является критически важным при разработке торговых систем, и на что вы обращаете внимание при оценке, достойна ли новая система того, чтобы торговать на ней с реальными деньгами?
Джон: Быть трейдером очень походит на то, чтобы считать карты в ЛасВегасе. Это-игра вероятностей, ставок и преимущества. Торговые системы являются средством применения
определенного плана действия, чтобы использовать в своих интересах игру, когда шансы изменились в вашу пользу. Ключевые факторы успеха играют важную роль и лучше их придерживаться.

Прежде всего, я стараюсь понять модель, что означает стараться понять, почему она имеет преимущество, и насколько это реальное преимущество. Имеет ли модель смысл? Я сомневаюсь, что любой, кто не понимает свою систему и то, почему она имеет преимущество, будет иметь уверенность, необходимую, чтобы выдержать любой существенный спад.

Будучи системным трейдером, я углубляюсь в данные и пробую определить ошибкоустойчивость модели. Я смотрю на подбор статистических данных. Насколько типичными являются сделки? Каковы средние выигрыши по сравнению со средними потерями. Каково соотношение выигрышных и проигрышных сделок? Для мульти-рыночных систем, существует ли последовательность среди широкого спектра рынков? Действительно ли это прибыльная система, если учесть реальные комиссионные и проскальзывание? Останется ли модель рентабельной, если удалить самый большой выигрыш? Каков наибольший спад, и буду ли я чувствовать себя комфортно, чтобы продолжать торговать по этой модели при таком спаде?

Я также рассматриваю вопросы управления деньгами. Простой сигнал входа и выхода – это не торговая система. Для мульти-рыночных систем, является ли портфель достаточно диверсифицированным и сбалансированным? Расширяется ли портфель по мере роста вашего капитала? Использует ли модель Фиксированное соотношение или фиксировано-фракционную модель управления деньгами и как это воздействует на рост капитала?

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Джон: Я предпочитаю долгосрочные системы следования за трендом. Здесь я для себя вижу самое большое преимущество. Их среднее значение прибыли на сделку намного выше; они торгуют меньше и больше прощают, что выражается в более близких результатах реальной торговли и гипотетического тестирования, нежели у более краткосрочных систем. Также, долгосрочные системы, в общем случае, предоставляют больше движения и времени для заключения сделки и закрытия ее. Поэтому, во время периодов нерешительности рынка и изменчивого ценового действия, они обычно проходят всего одну или две плохих сделок перед выходом рынка из этого состояния. Наоборот, в течение того же самого периода, краткосрочные системы могут испытать продолжительную серию торговых потерь.

Вопрос: Какие ключевые правилу по вашему мнению, наиболее важно трейдеру или аналитику иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?

- Еще раз, оставаться с торговой системой. Во-первых, необходимо ответить на основной вопрос. Эта конкретная сделка выполняет критерии выбора сделки для торговой системы? Если да, то заключайте сделку. Более легко заключать сделку, когда вы рассматриваете ее только как одну из более, чем тысячи сделок, которые вы заключите. Не имеет значения, является ли это выигрышной или проигрышной сделкой, если это правильная сделка.

В системах следования за трендом, большинство денег сделано на небольшом количестве крупных выигрышных сделок. Поэтому, вы не можете позволить себе пропустить хотя бы одну. И многие великолепные сделки кажутся нелогичными, когда они были заключены. Они идут против того, что поддерживает рынок. Когда рынок выясняет, что является неправильным, происходит большое ценовое движение. Это как раз тот момент, когда вы делаете деньги.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде, чем заключить сделку?
Джон; Торговля – это игра, очень простая игра сама по себе. Проблема состоит в том, что это игра на деньги, и именно здесь возникает трудность. Люди склонны принимать очень плохие тактические решения, когда они концентрируются на деньгах. Я всегда стараюсь рассматривать это как игру и отделить денежный аспект.
С практической точки зрения, я люблю использовать фиксировано-фракционный подход, также известный как фиксированный процент риска. Я смотрю на каждую сделку как на одну из тысячи. Моя работа состоит не в том, чтобы сделать каждую сделку выигрышной. Я должен быть уверен, что каждая сделка, которую я заключаю, является правильной. Как только я подтверждаю, что сделка правильная, я затем всего лишь вхожу в рынок, как только рынок позволяет мне.

Вопрос: Учитывая все многообразие технических и фундаментальных инструментов анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или «паралича анализа»?

Джон: Помните, тренд – ваш друг. Тренд является самым решающим факторов получения преимущества в торговле. 10- и 40-дневные экспоненциальные скользящие средние могут значительно упростить принятие решений. Также, существует множество применений только таких данных, как открытие, максимум, минимум, закрытие, объем и открытый интерес. Помните, вы ищете преимущество. Совершенство невозможно. Системы «Святой чаши Грааля» являются призраками.
Многие индикаторы очень похожи. Изучите индикаторы и то, что они измеряют и почему. Затем работайте с теми, которые отвечают вашим потребностям.
Как системный трейдер, я хочу иметь то, что я могу определить количественно. Любой набор торговых правил и индикаторов может быть запрограммирован и протестирован. Я хочу знать, действительно ли в них есть преимущество и насколько.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в работе трейдера?
Джон: Это вызов, который больше всего меня привлекает Торговля всегда изменяется. Всегда происходит что-то новое и плохо знакомое, чему надо учиться. Торговля также является зеркалом характера.

Да, под последними словами я готов подписаться большими буквами, помню одна из моих первых статей о форексе называлась «форекс – зеркало души». Торговля на форексе обнажает наш характер и мы видим себя, как бы со стороны, без прикрас, такими какими являемся на самом деле.

Джеффри Бимер – интервью с трейдером

Опубликовано admin     Рубрики: интервью с трейдерами, трейдерам на заметку, форекс обучение

trading220Сегодня мне бы хотелось продолжить рубрику «интервью с трейдерами», не знаю как вы, но я из таких интервью для себя извлекаю много полезного. Зачем наступать на грабли, на которые уже наступили до нас?
Итак поиграем в увлекательную игру под названием «вопрос-ответ» :)

Вопрос: Как произошло ваше знакомство с финансовыми рынками?
Джеффри: Так получилось, что впервые меня заинтересовала торговля в 1980-ых годов. С финансовыми рынками меня познакомил отец друга, который был очень успешным брокером. Ну и меня конечно заинтересовали возможности, исходящие от этой профессии.

Вопрос: Вы когда-либо используете опционы и если да, то какие ваши любимые стратегии?
Джеффри: Опционы играют очень важную роль в моей торговле. Многие из опционных стратегий, которые я использую, ориентированы на доход, и я стараюсь использовать в своих интересах ключевые особенности, которые предоставляют опционы, такие как изменчивость и время исполнения. Это имеет смысл для некоторых из моих любимых стратегий – Календарный спрэд, Бабочки и иногда даже Кондоры и других краткосрочных стратегий. Это не говорит о том, что я не торгую долговременными позициями, просто более краткосрочные сделки имеют тенденцию играть наиболее существенную роль в моей торговле.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в торговле?
Джеффри: Я люблю независимость, свободу и возможности, которые представляют рынки каждый день. Я наслаждаюсь тем фактом, что рынки не выбирают фаворитов, их не интересует, имеете ли вы диплом Гарварда или закончили только среднюю школу. Если у вас нет обоснованного плана торговли и соответствующей практики управления деньгами, то вы не продержитесь в этом бизнесе очень долго.
От автора – Браво Джеффри! Эти слова настолько точно отражают то, что происходит на рынках. Добавляю эту фразу к себе в закладочки.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде чем заключать сделку?
Джеффри: Потери, в действительности, не рассматриваются как-либо отлично, нежели выигрыши, я мог изучать их немного больше, чтобы выяснить, что пошло не так-это был мой анализ, мое управление деньгами или какой-нибудь другой фактор, которые повлияли на потерю? Однако, важно не забывать делать то же самое с выигрышными сделками. Анализ сделки после ее завершения может быть очень ценным для нахождения будущих выигрышных сделок, потому что, имея дело с рынками так много лет, я все еще учусь, и я все еще время от времени бываю удивлен.

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные иди краткосрочные стратегии?
Джеффри: Я использую и те и другие стратегии, но опыт показывает, что несколько лучше у меня получается при ожидании ценового движения в более краткосрочном периоде, так что я торгую немного больше на краткосрочных стратегиях.
Вопрос: Какие некоторые ключевые правила, по вашему мнению, наиболее важно помнить трейдеру или аналитику при оценке любой потенциальной торговой возможности ?

Джеффри; Вы должны знать, как ведут себя институциональные инвесторы. Потому что именно они оказывают влияние на движения рынка. Всегда помните, что один крупный игрок, где-нибудь на другом конце планеты, может нарушить вашу торговлю.
Вопрос: На каких рынках вы предпочитаете торговать и следовать своим инструментам анализа?

Джеффри: Я торговал на многих рынках за эти годы от акций до валюты, но кажется, что я последовательно успешно торгую акциями и индексными опционами, так же как многими фьючерсными рынками, включая энергию, процентные ставки, индексы и некоторые сельхозпродукты.
Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
Джеффри: Некоторые из моих самых незабываемых сделок были на товарных рынках. Одна сделка, которая приходит на ум – это та, которая не была заключена, потому что брокер настаивал, чтобы я не шел в короткую сторону на рынке сахара, когда он торговался на десятилетнем максимуме в 2000 году Сахар продолжил снижаться от 11$ до 5$ за последующие восемнадцать месяцев. Может быть, это не звучит как большое движение, однако, имейте в виду, что минимальное колебание на рынке сахара составляет 1/ 100 цента за фунт, что эквивалентно 11.20 $ за контракт.

Теперь я никогда не позволяю этому брокеру уговорить меня пропустить сделку, и в последующие годы, каждый раз, когда он открывал рот, чтобы предложить свой комментарий, я спрашивал его насчет того сахара. После этого я ловил исторические максимумы на хлопке и пшенице и ехал на их длинном движении вниз, не позволяя ему отговорить меня от этих сделок.

Вопрос: Учитывая все многообразие имеющихся инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать перегрузки или так называемого «паралича анализа»?
Джеффри: Это действительно трудно оценить всю имеющуюся информацию. Нужно иметь в виду одну вещь – то, что, по мере того как трейдер делает свой анализ, важно помнить, что публикации новостей, аналитических обзоров и комментариев имеют тенденцию захватывать ваше внимание, и это может часто путать факты.
Ага, а потом происходит нарушение торгового плана.
Я посоветовал бы трейдерам найти то, с чем они чувствуют себя комфортно, будь то технический или фундаментальный анализ и изучат настолько основательно, насколько они могут, эти инструменты. Следует понять, что нет такой вещи как черный ящик, который дает одни выигрышные сделки.
Что верно, то верно – так что нечего искать святой грааль на форексе :)

Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход крынкам?
Джеффри: Технический анализ играет большую роль в моем анализе. Я оценил бы, что приблизительно 80% моего анализа является техническим, а остальная часть относится к фундаментальному анализу. За эти годы я использовал различные индикаторы, но моя основная группа в основном осталась неизменной.
Вопрос: Каковы, по вашему мнению, самые большие заблуждения начинающих трейдеров относительно торговли на рынках?
Джеффри: Я думаю, что самое большое заблуждение состоит в том, что многие думают, будто есть магический ящик или формула, которая позволит сделать неограниченное богатство на рынках. Когда трейдер начинает торговать, он должен понять, что он противостоит некоторым из лучших умов в мире, которые имеют неограниченные ресурсы в плане инструментов, анализа и иногда денег. И если трейдер думает, что он собирается войти и сразу взять их деньги, то он будет разочарован. Это игра с нулевой суммой, и трейдер должен быть проворнее их и использовать дисциплинированное управление деньгами, чтобы остаться в этой игре.

Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, начинающему торговать на рынках?
Джеффри: Быть терпеливым и инвестировать деньги и время в свое образование. Это лучший бизнес в мире, но он к сожалению, самый безжалостный. Найдите стратегию, которая вам нравится, и станьте экспертом в этой стратегии. Всегда изучайте дополнительные стратегии, чтобы когда рынок начнет изменяться, вы могли приспособиться и выжить.

Замечательное интервью, многе можно взять себе на вооружение, особенно некоторые советы касающиеся психологии торговли (по материалам optionetics.com) но самое главное было подмечено несколько раз – не питайте иллюзий, рынок не имеет жалости, на нем выживают лишь сильнейшие, те кому ведом твердый расчет, а не эмоции.

Интервью с трейдером: Джеф Бирк

Опубликовано admin     Рубрики: интервью с трейдерами, истории успеха

Джеф Бирк является очень интересной и колоритной фигурой. Он один из преподавателей «Ргоfit Strategies Group Inc.» и активный трейдер в последние семь лет. Его стиль обучения уникален из-за его тринадцатилетнего хобби комедианта. Джеф Бирк является популярным преподавателем «Прибыльных стратегий » который помог многим начинающим и закаленным трейдерам лучше управлять риском и максимизировать прибыль в торговом бизнесе.
Джеф говорит, «одна из вещей, которую я люблю в там стиле торговли, который мы преподаем – это то, что я не должен находиться перед компьютером целый день. Я свободен торговать всякий раз, когда захочу и поэтому я имею много свободного времени, которое я могу посвятить своими другими интересами«.

Вопрос: Как Вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
Джеф: Когда я закончил среднюю школу, моя бабушка купила мне 100 акций «Novell». Я подумал, что это была довольно случайная покупка и решил, что хочу узнать больше о том, как вообще работают инвестиции и торговля. Торговля была тем, чем я всегда занимался в качестве побочного бизнеса до тех пор, пока я, наконец, не смог оставить мою регулярную работу, когда мой доход от торговли стал превышать доход от какой-либо другой работы.
Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то какова ваша любимая стратегия?
Джеф: Я использую опционы все время. Хотите верьте, хотите нет, но моей любимой стратегией является простой запрос и размещение. Затем, если что-то идет не так, в соответствии с моей позицией, я просто делаю соответствующую корректировку.

Вопрос: Что Вам больше всего нравится в торговле на финансовых рынках?
Джеф: Я сказал бы свободное время. Люди обычно думают, что трейдеры сидят перед своими компьютерами, наблюдая каждый тик рынка. Я торгую примерно 1-2 часа в день. Как только вы изучите стратегии и то, как делать надлежащий анализ рынка, это действительно не занимает так много времени.
Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы определяете свой уровень терпимости риска прежде чем заключить сделку?
Джеф: Я всегда устанавливаю свой предел риска прежде, чем что-нибудь еще. Если я нахожу хорошую торговую возможность, я немедленно ввожу свой план управления риском. Осуществление этого подобным образом делает мои потери, когда они происходят, очень неэмоциональными. Я смотрю на потери как на стоимость ведения этого бизнеса.

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Джеф: Мне нравятся и те и другие, но должен сказать, что я имею больше краткосрочных позиций, нежели долгосрочных. Кроме того, я обычно имею в любой момент приблизительно 6-7 позиций одновременно. Больше всего я считаю себя неспособным отслеживать то, что происходит в каждой конкретной сделке.
Вопрос: Какие ключевые правила, по вашему мнению, трейдер или аналитик должен иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?
Джеф: Управление деньгами. Это походит на то, что мы говорим своим студентам: торговля как полет на самолете. Легко взлететь (войти в рынок). Гораздо труднее приземлиться (выход из сделки должным образом).

Вопрос: Каковы ваши любимые стратегии, по которым вы любите торговать и отслеживать с помощью своих инструментов технического анализа?
Джеф: В последнее время я фактически много торговал на рынке Форекс, и это сейчас, вероятно, мой самый излюбленный рынок. Это очень динамичный рынок, который в большинстве случаев, двигается достаточно быстро. Я придерживаюсь долларовых валютных пар и осуществляю, главным образом, торговлю по тренду, используя комбинацию индикаторов RSI и Стохастик.
Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
Джеф: Снова, я должен вернуться к рынку Форекс. В конце апреля этого года я открыл короткую позицию по валютной паре EURJPY и сделал 409 пунктов за 10 дней.
Вопрос: Учитывая все многообразие различных технических и фундаментальных инструментов анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или так называемого «паралича анализа»?

Джеф: Я всегда говорю студентам, когда они начинают, стать действительно опытным в одной или двух стратегиях и работать с ними в течение нескольких месяцев, если не дольше. Не думайте, что вы должны знать все, потому что все знать невозможно. Постарайтесь изучить, по крайней мере, одну или две стратегии для направленного движения так же, как одну или две стратегии для ненаправленного движения.
Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход к рынкам?
Джеф: Большая часть моего подхода имеет отношение к классическим уровням поддержки и сопротивления и на торговли против тренда, когда я его вижу. Я люблю «прокатиться» на том, что делают институциональные инвесторы, потому что они могут действительно иногда двигать рынок, а я не люблю плавать против течения. Я также беру некоторые свои сделки от преподавателей компании. Я всем настоятельно рекомендую иметь своего рода торгового партнера. Они будут иногда подсказывать кое-что, что вы, возможно, пропустили.
Вопрос: Какие, на ваш взгляд, сомыебольшие-заблуждения имеют начинающие трейдеры относительно торговли на рынках?

Джеф: Большинство начинающих трейдеров, которых я встречал, думают, что они смогут удвоить и утроить свои деньги на каждой сделке, оставить свои рабочие места через 12 месяцев и торговать полный рабочий день. Теоретически, это возможно, но я редко видел, чтобы когда-нибудь этот сценарий реализовывался. Я работал полный рабочий день в течение семи лет на другой работе и торговал все это время, прежде, чем я почувствовал для себя возможным полностью переключиться на торговлю.
Вопрос: Какой совет вы дети бы человеку, только начинающему торговать на рынках?
Джеф: Стремитесь к большему, точно так же как в бейсболе. Если вы качаетесь для заборов каждый раз, когда вы собираетесь выбить больше. Если вы каждый раз стремитесь «выбить больше» в своей торговле, вы будете получать последовательную прибыль, и ваши ауты будут меньше.
Вопрос: Вы можете описать свою среднюю сделку и обычный торговый день от подготовки до исполнения?

Джеф: Я всегда утром бегло просматриваю рынки, чтобы видеть, случилось ли что-нибудь особенное. Если рынки являются бычьими, медвежьими или нейтральными, я делаю некоторые исследования в соответствующем направлении. Если ничего действительно не происходит, я «закрываю лавочку» и не ввожу каких-либо новых позиций. Если я вижу что-нибудь, что мне нравиться, я буду прорабатывать это с одним из моих торговых партнеров перед входом в рынок.
Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного сектора рынка и конкретной сделки, которая была бы достойна того, чтобы открывать позицию?
Джеф: Мой процесс принятия решения включает в себя прохождение контрольного списка требований или критериев, которые должны быть выполнены прежде, чем я заключаю сделку. Я имею контрольные списки для каждой стратегии, которую я использую, касающиеся таких моментов, как времени истечения, максимальных потерь, соотношения максимальной прибыли к потерям и т.д. Я предлагаю эти контрольные списки своим студентам на занятиях и они, кажется, действительно оценили их. Возвращаясь к своей аналогии, я люблю использовать контрольные списки перед входом в рынок точно так же, как пилот проходит контрольный список перед взлетом.

Вопрос: Какую методологию анализа вы используете, чтобы найти хорошие торговые возможности?
Джеф: Простое размещение я осуществляю в соответствии с правилами Волн Эллиотта для большинства моих направленных сделок. Для ненаправленных возможностей я люблю использовать инструмент Циркуляции в «Platinum», чтобы торговать на акциях, которые находятся в диапазоне.
( по материалам optionetics.com)

Надеюсь данная статья была вам полезна, ну и пожалуй еще немного чтива:
Какой индикатор выбрать?
Психология успеха трейдеров, какова она?
Кто зарабатывает на форексе постоянно
И постарайтесь не нарушать свой план.