Виды торговых систем

Опубликовано admin     Рубрики: Торговые системы

Трейдеры в своей торговле используют различные виды торговых систем, тут все зависит от стиля вашей торговли, да и уровня оснащенности. Многие новички, придя в интернет-трейдинг просто обречены на блуждание от одного вида торговой системы (ТС) к другому, от одной какой-то конкретной ТС к совершенно иной. Кто-то ищет, а кто-то уже нашел. Впрочем нет универсальных систем торговли, ведь меняются рынки, время, оснащенность. Если 40 лет назад простые скользящие средние могли дать вам серьезное преимущество перед другими, то сейчас этот инструмент доступен всем и его явно маловато. В зависимости от степени вовлеченности человека в торговлю, выделяют три вида торговых систем.

Виды торговых систем:

1) Механические торговые системы (МТС)
2) Полумеханические торговые системы
3) Немеханические торговые системы.

МТС – вид торговых систем, при которой вмешательство человека в процесс торговли минимален. То есть система сама отдает приказы на открытие и закрытие позиций, сама определяет уровни убытка и прибыли, уровни поддержи и сопротивления и так далее. Одним словом, система действует в соответствии с заложенным в нее алгоритмом. МТС – мечта многих трейдеров, особенно новичков, ведь что может быть лучше, когда бот зарабатывает для тебя деньги, а ты просто занимаешься своими делами и периодически проверяешь счет. про виды торговых систем дальше…

Торговая система: прорыв волатильности

Опубликовано admin     Рубрики: Торговые системы, форекс обучение

Ох, как трудно начинать писать после праздников, хотя я и так вас не сильно балую новыми статьями. Хотя первые торговые дни 2011 года для меня складывались очень удачно: по 10% к депозиту за понедельник и вторник, но увы среда отобрала прибыль вторника из-за того, что я что-то дал клину и начал действовать не по плану. Ну да ладно – есть то, что есть. Если смогу то напишу подробнее про торговлю в праздничные дни, ну а пока хочу вам предложить простую торговую систему, которая к тому же является безиндикаторной.

Безиндикаторные торговые системы на рынке форекс имеют свое преимущество, тут уж паралич анализа, когда один индикатор говорит одно, а другой другое, маловероятен. Так что просто примите к сведению и если ее можно адаптировать к вашему стилю торговли, то почему бы и нет?

Суть торговой системы:
Каждая валюта имеет свою среднюю волатильность, которая может значительно отличаться от других. Например волатильность пары GbpJpy будет на порядок выше EurUsd. Так скажем по кроссу фунта к йене среднедневная волатильность составляет порядка 150 пунктов. Хотя GbpJpy может пройти за день, на порядок выше, нас интересуют дни, когда его волатильность значительно меньше средней. При желании вы можете выбрать свой период, за который можно считать среднюю волатильность.

Итак, допустим у нас есть день, где волатильность GbpJpy составила 70 пунктов, что на порядок меньше среднего значения. На следующий день, нас интересуют два уровня – максимум и минимум предыдущего дня, на этих уровня мы и устанавливаем ордера на покупку и продажу. Стопы рекомендую ставить не менее как на середину величины волатильности.

Ждем срабатывания ордера и если мы попали в струю то легко можем поймать минимум сотню пунктов. Позицию закрываем в конце дня, после чего делаем опять анализ рынка в поисках нужной нам комбинации

Вот собственно и все, а что вы ждали чего-то более сложного? Как показывает практика нашей жизни, то что сделано просто на поверку оказывается наиболее надежным. Профитов вам!
Эта система более подойдет для торговли минимум на часах, цели то и стопы побольше чем при скальпинге, но вам самим решать, какой стиль торговли избирать.
Из личных наблюдений отмечу, что ключевые факторы к успеху на рынке могут довольно сильно отличаться, но большинство сливов происходит по причине психологической неподготовленности трейдера и несоблюдения принципов управления капиталом.

Пример торговли на прорывах

Опубликовано admin     Рубрики: Торговые системы, форекс обучение

У каждого трейдера есть свои любимые «фишки». На днях смотрел фильм «Воины Уолл Стрит» и лишний раз в этом убедился: кто-то силен в торговле внутри дня, кто-то только шортит акции, а кто-то в портфельных инвестициях. Подобным образом обстоит дело и в использовании индикаторов и торговых систем, графических моделей, торговли на новостях и так далее. Думаю что правильно, когда ты используешь снова и снова то, что работает, то в чем ты больше всего силен, ведь невозможно разбираться и быть «докой» во всем. Ну это так в качестве введения :) Давненько хотел привести на сайте примерчик торговли на прорывах.

Суть ее довольно проста: входим в рынок тогда, когда цена пробивает либо линию тренда, либо какой-то значимый уровень сопротивления. Правда иногда бывают ложные прорывы, но это уже другая песня, поговорим как-нибудь и про них. Итак вот вам свеженький примерчик из моего личного архива сделок:

gbpusd_11_18_вход1

Все вроде бы просто. Цена начинает прорывать линию тренда и мы входим в рынок, ну а вот на этом уровне я решил уйти, положив немного пунктиков в свою копилочку:

gbpusd_11_18_выход

Главное в нашем деле не поддаваться рыночной панике, а просто делать то, что у тебя получается. Хотя, нет-нет да и начитаешься аналитиков, после чего уже совершенно по другому начинаешь смотреть на свои позиции. Не разу уже на этом пришлось иметь печальный опыт.
Из личных наблюдений, то что отличает успешного трейдера от дилетанта, так это умение вовремя закрыть убыточную позицию. Жаль, но по этому показателю я себя к профи отнести не могу, так болтаюсь где-то посередине :)
Удачной вам торговли, ну и конечно же заработать на форексе.

Тестирование ТС на реальных данных.

Опубликовано admin     Рубрики: Торговые системы, форекс обучение

Трейдер без торговой системы и не трейдер как-бы. Эту прописную истину мы усваиваем довольно быстро, как только окунаемся в мир торговли. Нет, ну можно конечно торговать без торгового плана, системы, чисто интуитивно, только вот результат подобной торговли будет один. Ну допустим, перелопатили мы гору литературы, перечитали кучу блогов и форумов и наконец создали свою торговую систему. Но вот как ее проверить на работоспособность, ведь сразу рисковать реальными деньгами не вполне оправдано.

Ну а раз так, то попробуем протестировать систему с помощью терминала, на реальных данных, правда с маленьким опозданием. Не сильно обольщайтесь, когда вам показывают торговую систему, которая показывает хорошие результаты на данных годовой давности, тут может иметь место банальная подгонка под данные. А вот просто прокрутить на данных недельной давности или еще меньше может быть весьма полезно.

Итак, что нам потребуется:
1. Meta Trader . Открываем терминал и начинаем копаться в настройках.
2. Запускаем тестер стратегий –Панель «Вид» на ней «Тестер стратегий».
3. Идем на вкладку «Настройки».
4. В поле «Советник» выбираем например стандартный советник Moving Average. Если вы хотите протестировать собственный торговый советник, то предварительно загрузите его в терминал.
5. В полях «Символ» и «Период» выбираем торговую пару, на которой будем тестировать, ну и период с которым вы собираетесь работать.
6. В поле «Модель» выбираем «По ценам открытия…».
7. Ставим галочку напротив слова «Визуализация».
8. Чтобы эксперт нам не мешал, мы его просто отключим, для чего справа щелкаем «Свойства эксперта», выбираем вкладку «Входные параметры» и в поле «Значение» напротив строки Moving Period выставляем 0.

Готовы к тестированию? Тогда жмем на «Старт» и жмем на «Паузу» напротив пункта «Визуализация» . Теперь цепляем на появившийся график тестируемый индикатор или же несколько индикаторов, после чего полосой прокрутки напротив пункта «Визуализация» выбираем желаемую скорость и щелкаем на кнопку «Пауза» (вернее, на то место, где она была до этого, т.к. она уже должна измениться на кнопку «>>»).

Ну вот, теперь нам остается лишь наблюдать как индикатор работает в этаком псевдореальном времени. В любой момент нажав на паузу, можно оценить текущую обстановку на рынке и прогнозировать дальнейшее движение цен, чтобы потом убедиться в своей правоте или очередной глупости. Бесспорный плюс этого метода – возможность прогона торговых систем по часовым, четырехчасовым, дневным свечам всего за несколько минут, чем реальное тестирование похвастаться явно не может. Вот тут мы и можем выявить всю подноготную перерисовывающихся индикаторов.
Ай, вы еще не знали, что индикаторы могут перерисовываться, ну чтож, про это тоже поговорим, правда не сейчас :) Спасибо что заходите на экономические инвестиции, и уж извините, за то, что в последнее время слишком мало писал – постараюсь исправиться.

Скальпинг, пипсовка, intraday

Опубликовано admin     Рубрики: Торговые системы, форекс обучение

скальпинг intradayСкальпинг, пипсовка, интрадей – понимаете ли вы разницу между этими словами, или для вас скальпирование и пипсовка это одно и то же, как и интрадей? Если вы хотите стать профессиональным трейдером, то необходимо четко понимать психологию рынка и то, как действовать в той или иной ситуации. Итак давайте внесем немного ясности в эти слова.
Прежде всего скажу, что скальпинг и пипсовка это не одно и то же. Принцип по сути один, но разница состоит в величине предполагаемого тейкпрофита. Пипсовка предполагает торговлю большими лотами с целью снять с рынка 5-10 пунктов, или как их еще называют «пипсов».
Скальпинг – представляет собой сверхкраткосрочную торговлю внутри дня с целями в 15-30 пунктов прибыли. Бывало, что я удерживал позицию меньше минуты, делая при этом несколько процентов к депозиту. Но все же, я бы советовал вам не увлекаться пипсовкой, а лучше вообще про нее забыть, потому что ни к чему хорошему в будущем, это не приведет. К стыду своему говорю, что сам иногда скатываюсь к пипсовке, потом укоряю чтобы так больше не торговать, но нет-нет да и накатит импульсивное желание войти в рынок. Вот сейчас писал статью и продал eurjpy, просто потому что увидел неплохую свечку на пятиминутном графике. Но когда прибыль составила 8 пунктов, понял что пора делать ноги, ведь импульс импульсом, а проведенный анализ говорил о возможной смене тенденции, что при большом лоте, может проглотить недельную прибыль, за считанные минуты.

Интрадей (Intraday) – торговля внутри дня, т.е позиции открываются и удерживаются в рамках одного дня. Именно сюда мы и отнесем, многими любимое скальпирование рынка. Трейдеров торгующих внутри дня еще называют дейтрейдерами, а такой тип торговли – дейтрейдингом. Ну это так для общего развития, ну и чтобы обновить кое-что в своей памяти. Так вот прежде, чем мы немного поразмышляем над пипсовкой, скальпингом, внутридневной торговлей ( имеется в виду, большие временные промежутки и цели, чем при скальпировании) приведу цитату одного известного и можно сказать легендарного трейдера Ларри Вильямса:

«Если вы торгуете intraday — вы идете к концу, поджаривая свои мозги. Когда вы возвращаетесь домой, то вы представляете из себя не самого приятного для общения человека. Все трейдеры intraday, с кем я знаком, теряют деньги«.

В этих словах, увы содержится очень большая доля правды. Краткосрочная торговля, будь то пипсовка, скальпирование или торговля с чуть большим временным интервалом внутри дня, отнимает очень много сил и эмоций. При такой торговле трейдеры испытывают очень сильные психологические нагрузки, постоянно переносить которые способны далеко не многие, а правильнее будет сказать – единицы. Поэтому скальпирование нужно рассматривать не как основное направление торговли, а как вспомогательное.

Плюсы скальпирования

- Больше сделок, больше опыта. Трейдер сразу решивший торговать только позиционно, будет набираться опыта гораздо дольше, ведь в этом случае позиции удерживаются неделями и даже месяцами. И если за месяц позиционный трейдер может совершить скажем 2-3-5 позиций, то скальпер сделает это в течении нескольких часов. Бывало что в течении часа я открывал и закрывал десятки позиций. Да опыт несомненно рос довольно быстро, причем как положительный, так увы и отрицательный, но после такой торговли чувствуешь себя как выжатый лимон.

- быстрый рост депозита. Тех, кто изрядно поторговал большой долей депозита внутри дня, да еще и на серьезных новостях, не удивишь доходностью в 10-20% в месяц. Бывает что в течении дня, при агрессивной торговле депозит увеличивают в 2-3 раза, но увы, с той же легкостью можно все и потерять.

Минусы скальпинга

- Большая психологическая нагрузка. С тем, что именно скальперы подвергаются наибольшей эмоциональной и психологической нагрузке во время торговле, не поспоришь. Поэтому, эмоциональные трейдеры, долго среди скальперов не живут.

- Большие затраты времени. При краткосрочной торговле, рынок приходится мониторить в разы больше, чем при более долгосрочной торговле. Если тому, что торгует по 4-часовым графикам достаточно взглянуть на рынок 2-3 раза в день, то тот, кто торгует на минутных, 5-минутных графиках, буквально не будет вылезать из рынка, ведь в любую минуту может возникнуть необходимость закрытия позиции, или же возможность входа в рынок.

- Большая доходность – большой риск! Брокеры, завлекая все новых клиентов на форекс, как-правило рисуют им именно примеры скальперов: » Вот открыл позицию, через час закрыл и 500 долларов в кармане. И лишь спустя немного времени к новоявленным трейдерам приходит понимание того, о чьем кармане шла речь :) Большинство трейдеров, скальпирующих рынок идут на гораздо больший риск. Ведь есть такое понятие как рыночный шум, который слизывает очень большую часть близких стопов. А близкими стопами, как раз и грешат скальперы, да и по другому, при такой торговле и нельзя.

- Большая комиссия. Если ориентир прибыли составляет сотни пунктов, то спред в 2 пункта, кажется сущим пустяком. Но если цель в 30 пунктов, то это уже почти десятая часть, а при ориентире на 10 пунктов – 20%. Скальпирование очень выгодно брокерам! Почему? Да потому, что с каждой вашей сделки они имеют гарантированный доход на спреде, а там глядишь еще и проскальзывание поможет ободрать трейдера.

Подводя итог, хотелось бы сказать что не стоит полагаться в своей торговле лишь на скальпирование. Торгуйте одновременно и позиционно и более краткосрочно. Если при скальпировании ваш баланс подрастает, то почему бы этого не делать.
Всегда выставляйте Stop-Loss и соблюдайте принципы управления капиталом и прибыль будет улыбаться вам гораздо чаще.

Ну и в заключение заброшу вам для ознакомления пример скальперской торговой стратегии, глядишь, кому и пригодится:



Новичкам будет полезно узнать время работы бирж, и различные рыночные торговые сессии, ведь не зная этого можно обнулить свой депозит довольно быстро.

 Страница 1 из 2  1  2 »