Что-то на этом блоге, совсем мало информации про торговые системы, нужно это дело исправлять. Шутка ли, написал еще лишь только про торговую систему Infinity и все. Про forex индикаторы и то больше написал. Ну тогда сегодня речь пойдет про систему, которую используют в своей торговле многие трейдеры. Подсмотрел я ее у трейдера Марк МакРэя, у него же взял и примеры графиков. Данную систему можно еще назвать торговлей на шипах. Торговля на шипах, на разных таймфреймах, может стать сделкой с высокой степенью вероятности с низким риском и высокой прибылью, если следовать нашей уникальной модели. Шипы возникают как модели истощения и сигнализируют, что рынок готов развернуться.

Традиционно шип или “V-модель”, как его иногда называют, разворачивается очень быстро и на нем трудно торговать, потому что к тому времени, когда вы идентифицируете его как шип, обычно бывает уже поздно.
Тип шипов, на которых мы будем торговать, даст нам достаточное время, чтобы идентифицировать модель и войти в рынок с относительно низким риском. Это потребует немного терпения, чтобы позволить модели развиться, но вы поймете, что это того стоит, как только увидите результаты.
Как со всеми сделками, первое, что вы должны сделать – это выяснить, где вы выйдете из сделки прежде, чем ее заключить. Вы всегда при торговле должны осуществлять соответствующее управление деньгами.

Если посмотреть на предлагаемые ниже графики, то можно увидеть, что есть 4 части торговли на шипах. В точке 1 вы можете видеть, а можете и не видеть расширенный диапазон торговли. В точке 2 вы, возможно, идентифицировали модель как шип. Однако, мы ждем подтверждения, что мы имеем шип до тех пор, пока не увидим восстановление к точке 3. Все, модель сформирована, и мы готовы торговать.
Прорыв происходит в точке 4. Как только мы определили, что имеем модель шип в точке 3, мы размещаем ордер на продажу сразу ниже точки 4. После того, как ордер выполнен в точке 4, мы размещаем стоп-ордер сразу выше точки 3. Это немедленно ограничивает наш риск. То же самое, только в обратную сторону, выполняется для длинных позиций.

Минимальная цель, которую мы будем ожидать, находится на расстоянии от точки 2 до точки 3, которое откладывается вверх или вниз, в зависимости от направления торговли. Для торговли, осуществляемой по этой модели, среднее число выигрышных сделок составляет примерно 75%.

Вы также заметите, что этот тип сделок обычно работает достаточно быстро. Если требуется долгое время, чтобы получить движение (более трех или четырех баров) после того, как вы вошли в точке 4, то вы можете зафиксировать любую полученную прибыль и закрыть позицию. Другая техника, которую вы можете использовать, представляет собой скользящий стоп-ордер и при первом признаке, что рынок может развернуться, вы можете закрыть позицию.

Как видно из приведенных примеров, модель “Шип” одинаково хорошо работает на разных временных интервалах. В любом случае, прежде чем использовать подход описанный в данной статье, потестируйте систему на ваших торговых инструментах, приглядитесь к ней повнимательнее.

Ну и на досуге можете прочитать про ключевые факторы успеха в бизнесе, ведь определив свои сильные стороны и развивая их, легче добиться успеха. А заодно обновите в памяти кое-что о психологии успеха трейдеров форекса. Чем больше торгуешь на финансовых рынках, тем больше понимаешь, что успех в торговле больше зависит не от торговых систем и индикаторов, а от эмоциональных и психологических факторов.

В прошлой статье, было изложено интервью с трейдером Д.Шваубе, точнее его часть. Потому как советы начинающим трейдерам, мне хотелось бы выложить отдельно. И не имеет значения, кем вы себя считаете, профессиональным инвестором или форекс чайником, ведь следующие советы относятся ко всем.
1. Не стремитесь быстро разбогатеть – вы не сможете. Риск и прибыль неразрывно связаны между собой. При попытке сделать невероятную прибыль, вам придется применять слишком большие рычаги. И рано или поздно вас поразит серия плохих сделок и ваша удача закончится. Удача не бывает вечной Лучше делать 30% – 50% каждый год в течение десятилетия, чем сделать 200% в течение двух лет и затем разориться во время спада в третий год.

2. При сравнении торговых систем очень осторожно относитесь к новой системе, которая обещает значительные преимущества по сравнению с другими системами. Системы не волшебны – они только являются средством захвата части движения. Некоторые немного эффективнее других. Но в целом, системы, которые торгуют на тех же самых рынках в те же самые периоды, будут иметь подобные результаты. Чересчур эффективные результаты достигаются за счет чрезмерной оптимизации. (Т.е тупо подгонка)

3. Понимайте характер стиля торговли, который вы используете Торговый доход не является линейным, особенно в системах следования за трендом. Не экстраполируйте прошлую прибыль на будущую торговлю. Большая часть общегодовых результатов делается небольшим количеством сделок. Остальное время вы пытаетесь поймать тренд. Даже в случае с более краткосрочными системами, большинство прибыли делается на горстке сделок. Так будьте готовы упорно продолжать заниматься этим и оставаться дисциплинированным.

4. Знайте, что прошлые результаты работы не дают никаких гарантий будущих результатов. Не допускайте чрезмерно оптимизированных торговых систем. Каждая система имеет, по крайней мере, один параметр, который был протестирован на прошлых торговых данных. И потому что система была протестирована на этих данных и были выбраны лучшие параметры, все системы имеют некоторую степень оптимизации. Однако, есть много систем, которые имеют множество параметров, которые оптимизированы для каждого рынка. Они, конечно, показывают невероятные гипотетические результаты, но могут привести к очень печальным результатам в будущем, потому что рынки всегда изменяются. Также, остерегайтесь постоянной оптимизации. Это походит на преподавателя, разрешающего своим студентам изменять их ответы на экзаменах каждые шесть месяцев.

Простые советы, но зачастую именно в их соблюдении сокрыт один из ключевых факторов успеха. Да и в целом, можно сказать что это также влияет на то, сколько можно заработать на forex, жаль только, что часто самое простое , становится для нас самым сложным к выполнению. Потом льем крокодильи слезы и корим себя за безрассудство…

Настало время продолжить нашу рубрику “Интервью с трейдерами” и сегодня хочу выложить некоторые, наиболее интересные вопросы, прозвучавшие в интервью с трейдером Джоном Шваубе. Джон является профессиональным трейдером на рынке фьючерсов и опционов, а также большим специалистом в разработке торговых систем, используемых в финансовых инвестициях.

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
– Я рос в большой семье рабочих, где деньги доставались тяжелым трудом. Я всегда интересовался финансами и искал способы заработать деньги. Учась в колледже, я работал полную рабочую неделю и когда у меня представилась возможность устроиться в фирму, занимающуюся торговлей на рынках, я использовал ее. С тех пор я в торговом бизнесе.

Вопрос: Что, на ваш взгляд, является критически важным при разработке торговых систем, и на что вы обращаете внимание при оценке, достойна ли новая система того, чтобы торговать на ней с реальными деньгами?
Джон: Быть трейдером очень походит на то, чтобы считать карты в ЛасВегасе. Это-игра вероятностей, ставок и преимущества. Торговые системы являются средством применения
определенного плана действия, чтобы использовать в своих интересах игру, когда шансы изменились в вашу пользу. Ключевые факторы успеха играют важную роль и лучше их придерживаться.

Прежде всего, я стараюсь понять модель, что означает стараться понять, почему она имеет преимущество, и насколько это реальное преимущество. Имеет ли модель смысл? Я сомневаюсь, что любой, кто не понимает свою систему и то, почему она имеет преимущество, будет иметь уверенность, необходимую, чтобы выдержать любой существенный спад.

Будучи системным трейдером, я углубляюсь в данные и пробую определить ошибкоустойчивость модели. Я смотрю на подбор статистических данных. Насколько типичными являются сделки? Каковы средние выигрыши по сравнению со средними потерями. Каково соотношение выигрышных и проигрышных сделок? Для мульти-рыночных систем, существует ли последовательность среди широкого спектра рынков? Действительно ли это прибыльная система, если учесть реальные комиссионные и проскальзывание? Останется ли модель рентабельной, если удалить самый большой выигрыш? Каков наибольший спад, и буду ли я чувствовать себя комфортно, чтобы продолжать торговать по этой модели при таком спаде?

Я также рассматриваю вопросы управления деньгами. Простой сигнал входа и выхода – это не торговая система. Для мульти-рыночных систем, является ли портфель достаточно диверсифицированным и сбалансированным? Расширяется ли портфель по мере роста вашего капитала? Использует ли модель Фиксированное соотношение или фиксировано-фракционную модель управления деньгами и как это воздействует на рост капитала?

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Джон: Я предпочитаю долгосрочные системы следования за трендом. Здесь я для себя вижу самое большое преимущество. Их среднее значение прибыли на сделку намного выше; они торгуют меньше и больше прощают, что выражается в более близких результатах реальной торговли и гипотетического тестирования, нежели у более краткосрочных систем. Также, долгосрочные системы, в общем случае, предоставляют больше движения и времени для заключения сделки и закрытия ее. Поэтому, во время периодов нерешительности рынка и изменчивого ценового действия, они обычно проходят всего одну или две плохих сделок перед выходом рынка из этого состояния. Наоборот, в течение того же самого периода, краткосрочные системы могут испытать продолжительную серию торговых потерь.

Вопрос: Какие ключевые правилу по вашему мнению, наиболее важно трейдеру или аналитику иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?

- Еще раз, оставаться с торговой системой. Во-первых, необходимо ответить на основной вопрос. Эта конкретная сделка выполняет критерии выбора сделки для торговой системы? Если да, то заключайте сделку. Более легко заключать сделку, когда вы рассматриваете ее только как одну из более, чем тысячи сделок, которые вы заключите. Не имеет значения, является ли это выигрышной или проигрышной сделкой, если это правильная сделка.

В системах следования за трендом, большинство денег сделано на небольшом количестве крупных выигрышных сделок. Поэтому, вы не можете позволить себе пропустить хотя бы одну. И многие великолепные сделки кажутся нелогичными, когда они были заключены. Они идут против того, что поддерживает рынок. Когда рынок выясняет, что является неправильным, происходит большое ценовое движение. Это как раз тот момент, когда вы делаете деньги.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде, чем заключить сделку?
Джон; Торговля – это игра, очень простая игра сама по себе. Проблема состоит в том, что это игра на деньги, и именно здесь возникает трудность. Люди склонны принимать очень плохие тактические решения, когда они концентрируются на деньгах. Я всегда стараюсь рассматривать это как игру и отделить денежный аспект.
С практической точки зрения, я люблю использовать фиксировано-фракционный подход, также известный как фиксированный процент риска. Я смотрю на каждую сделку как на одну из тысячи. Моя работа состоит не в том, чтобы сделать каждую сделку выигрышной. Я должен быть уверен, что каждая сделка, которую я заключаю, является правильной. Как только я подтверждаю, что сделка правильная, я затем всего лишь вхожу в рынок, как только рынок позволяет мне.

Вопрос: Учитывая все многообразие технических и фундаментальных инструментов анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или “паралича анализа”?

Джон: Помните, тренд – ваш друг. Тренд является самым решающим факторов получения преимущества в торговле. 10- и 40-дневные экспоненциальные скользящие средние могут значительно упростить принятие решений. Также, существует множество применений только таких данных, как открытие, максимум, минимум, закрытие, объем и открытый интерес. Помните, вы ищете преимущество. Совершенство невозможно. Системы “Святой чаши Грааля” являются призраками.
Многие индикаторы очень похожи. Изучите индикаторы и то, что они измеряют и почему. Затем работайте с теми, которые отвечают вашим потребностям.
Как системный трейдер, я хочу иметь то, что я могу определить количественно. Любой набор торговых правил и индикаторов может быть запрограммирован и протестирован. Я хочу знать, действительно ли в них есть преимущество и насколько.

Вопрос: Что вам больше всего нравится в работе трейдера?
Джон: Это вызов, который больше всего меня привлекает Торговля всегда изменяется. Всегда происходит что-то новое и плохо знакомое, чему надо учиться. Торговля также является зеркалом характера.

Да, под последними словами я готов подписаться большими буквами, помню одна из моих первых статей о форексе называлась “форекс – зеркало души”. Торговля на форексе обнажает наш характер и мы видим себя, как бы со стороны, без прикрас, такими какими являемся на самом деле.